ระบบเทรด Turtle Trading

ถ้าคุณคิดแบบนั้น คุณอาจยังไม่เคยได้ยินเรื่องราวของ Richard Dennis ซึ่งเป็นเทรดเดอร์ที่เทรดสินค้าโภคภัณฑ์ที่ฝึกกลุ่มเทรดเดอร์มือใหม่ที่เรียกว่า "เทรดเดอร์เต่า (Turtle Traders)" และพวกเขาสามารถทำเงินได้มากถึง 100 ล้านดอลลาร์ในเวลาอันสั้น พวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าเพียงแค่ทำตามกฎง่าย ๆ แม้แต่มือใหม่ก็สามารถทำเงินได้เป็นกอบเป็นกำ

เดี๋ยวนะ "เทรดเดอร์เต่า" งั้นเหรอ?

เช่นเดียวกับแนวคิดเจ๋ง ๆ ส่วนใหญ่ แผนการฝึกเทรดเดอร์มือสมัครเล่นนี้เกิดจากความขัดแย้งระหว่าง Richard Dennis กับ William Eckhardt ซึ่งเป็นเทรดเดอร์สินค้าโภคภัณฑ์ชื่อดังชาวอเมริกัน พวกเขาได้ถกเถียงกันเกี่ยวกับความสำคัญของทักษะและประสบการณ์ในการเทรด ในขณะที่ Dennis เชื่อว่าเขาสามารถฝึกคนให้เป็นเทรดเดอร์ที่ยอดเยี่ยมได้ แต่ Eckhardt เพื่อนของเขากลับคิดว่ากรรมพันธุ์มีส่วนสำคัญในการเป็นเทรดเดอร์ที่ดีมากกว่าการฝึกฝน เพื่อแก้ข้อพิพาทนี้ เทรดเดอร์ทั้งสองจึงตกลงซื้อโฆษณาขนาดใหญ่ใน Barron's, Wall Street Journal และ New York Times เพื่อเรียกผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ พวกเขาได้เลือกผู้สมัคร 23 คน และเชิญมาที่ชิคาโกเพื่อเทรดด้วยบัญชีขนาดเล็ก

นี่แหละที่มาของชื่อ "เต่า" ที่ใช้เรียกเทรดเดอร์กลุ่มนี้ คุณอาจเคยเห็นการอ้างถึง "เต่า" ในหนังสือ "Street Smarts: High Probability Short-Term Trading Strategies" โดย Laurence Connors และ Linda Raschke ที่จริงแล้ว ผู้เขียนทั้งสองได้พัฒนากลยุทธ์ที่เรียกว่า "Turtle Soup" จากผลการทดลองที่ชิคาโก ที่จริงแล้ว ผู้เขียนทั้งสองได้พัฒนากลยุทธ์ที่เรียกว่า "Turtle Soup" โดยอิงจากผลการทดลองที่ชิคาโก

Richard Dennis และ William Eckhardt เป็นใคร?

Richard Dennis เทรดเดอร์สินค้าโภคภัณฑ์ชื่อดังที่ได้รับฉายา "เจ้าชายแห่งเมล็ด" ผู้เคยสร้างกำไรได้ถึง 200 ล้านดอลลาร์ จากเงินต้นเพียง 1,600 ดอลลาร์ ได้ภายใน 10 ปี โดยในปี 1974 เขาได้ประสบความสำเร็จจากการเทรดตลาดถั่วเหลืองและทำกำไรได้ถึง 500,000 ดอลลาร์ และเขาได้ทวีคูณเงินก้อนนั้นให้เป็นเท่าตัวได้ภายในสิ้นปี จนเขาได้กลายเป็นมหาเศรษฐี

William Eckhardt ที่เป็นทั้งเพื่อนของเขาและเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทจัดการลงทุนทางเลือก "Eckhardt Trading Company" ซึ่งบริหารพอร์ตการลงทุนมูลค่ากว่า 1 พันล้านดอลลาร์ ทั้งในรูปแบบแมนเนจด์แอคเคานต์และผลิตภัณฑ์การลงทุนทั้งในและนอกประเทศ ในฐานะนักคณิตศาสตร์ เขาเชื่อว่าชุดเครื่องมือวิเคราะห์และสถิติที่แข็งแกร่งนั้นเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้ได้ผลการเทรดที่ยอดเยี่ยม

มาดูกลยุทธ์ง่าย ๆ ที่มหาเศรษฐีเหล่านี้ได้สอนให้กับเทรดเดอร์เต่ากัน

กฎของกลยุทธ์ Turtle Trading

คุณใช้กลยุทธ์นี้เทรดอะไรได้บ้าง?

เทรดเดอร์เต่าจะเลือกเทรดในตลาดที่มีสภาพคล่องสูง คุณสามารถเลือกเทรดคู่สกุลเงินหลัก สินค้าโภคภัณฑ์ (เช่น น้ำมัน ทองคำ โลหะเงิน) หรือแม้แต่ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้น (เช่น S&P500, DAX30) ได้

เทรดบนกรอบเวลาใดดี

ในการหาจุดเข้าเทรดที่เหมาะสม เทรดเดอร์จำเป็นต้องใช้กรอบเวลาแบบรายวัน

เปิดสถานะอย่างไรดี

ความมหัศจรรย์ของกลยุทธ์ Turtle Trading มีพื้นฐานอยู่บนสูตรง่าย ๆ:

แนวโน้ม + พุ่งทะลุ = กำไร

โดยทั่วไปแล้ว เทรดเดอร์เต่าจะเป็นผู้ติดตามแนวโน้มและผู้จับจังหวะการพุ่งทะลุ พวกเขาจะเปิดสถานะ long หรือ short หลังจากราคาทะลุระดับขึ้นด้านบนหรือลงด้านล่าง จากนั้นจะถือสถานะไว้ตราบเท่าที่แนวโน้มยังแข็งแรง อย่างที่คุณอาจเดาได้ พวกเขาได้เปิดสถานะ long เมื่อราคาทะลุขึ้นด้านบน หรือขายออกไปหากราคาทะลุลง ด้านล่าง เทรดเดอร์เต่าจะเปิดสถานะ long หรือ short เมื่อใดก็ตามที่พบสัญญาณการพุ่งทะลุ โดยต้องไม่เกินขีดจำกัดความเสี่ยงที่กำหนดไว้ ระบบการเข้าตลาดมีอยู่ 2 แบบ

1 - ระบบระยะสั้นที่ใช้หลักการทะลุรอบ 20 วัน

เทรดเดอร์เต่าจะเข้าตลาดเมื่อราคาทะลุจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดของรอบ 20 วัน โดยต้องมีการยืนยันการพุ่งทะลุด้วยการเคลื่อนไหวเกินจุดสูงสุด/ต่ำสุดของรอบ 20 วัน อย่างน้อย 1 pip จะเข้าเทรดด้วยสัญญาณทะลุ 20 วันก็ต่อเมื่อสัญญาณทะลุครั้งก่อนหน้านั้นล้มเหลวเท่านั้น ผู้คนมักคาดหวังให้เหตุการณ์เดิมเกิดขึ้นซ้ำ สิ่งนี้เรียกว่า "กฎของการสวนกระแส" จุด stop-loss สำหรับสถานะ long จะใช้จุดต่ำสุดในรอบ 10 วัน ส่วนสถานะ short จะใช้จุดสูงสุดในรอบ 10 วัน

2 - ระบบระยะยาวที่ใช้หลักการทะลุรอบ 55 วัน

รูปแบบนี้จะถูกเทรดเมื่อเทรดเดอร์ติดตามแนวโน้มที่ใหญ่ขึ้นของตลาด หากเทรดเดอร์เลือกเทรดรูปแบบนี้ พวกเขาต้องปฏิบัติตามกฎ 55 วันอย่างเคร่งครัด และต้องเข้าตลาดทุกครั้งที่เกิดการพุ่งทะลุ

เมื่อเทรดเดอร์เต่าเปิดสถานะ พวกเขาจะเริ่มด้วยหน่วยความเสี่ยงหนึ่งหน่วยก่อน หลังจากนั้น จะค่อย ๆ สะสมในหน่วยที่เท่ากัน ตามทิศทางที่แนวโน้มเคลื่อนตัวไป หน่วยความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบ Turtle มาดูกันว่ามันทำงานอย่างไร

ให้ความสำคัญกับการกำหนดขนาดสถานะ

เทรดเดอร์จะปรับขนาดสถานะตามความผันผวนของสินทรัพย์ กฎพื้นฐานคือ เทรดเดอร์ต้องเลือกขนาดสถานะที่เหมาะสมให้กับแต่ละสินทรัพย์เป็นมูลค่าดอลลาร์ โดยแต่ละตำแหน่งที่เทรดเดอร์เต่าถือไว้สามารถปรับเพิ่มหรือลดได้ด้วยสิ่งที่เรียกว่า "หน่วยความเสี่ยง" คุณ Dennis ได้มอบสูตรคำนวณแก่เทรดเดอร์เต่าเพื่อใช้กำหนดจำนวนหน่วยความเสี่ยงที่เหมาะสม สูตรนี้ใช้การคำนวณจากค่า N ซึ่งแสดงถึงระดับความผันผวนของแต่ละตลาด มันคือ Average True Range (ATR) ระยะเวลา 20 วันนั่นเอง

ลองใช้ตัวอย่างของคู่เงิน GBPUSD เพื่อดูวิธีการคำนวณ

สำหรับวันที่ 5 กันยายน 2019 ค่า ATR ของ GBPUSD คือ 0.0104 ซึ่งเป็นค่า N ของเรา นั่นหมายความว่าการเคลื่อนไหวโดยเฉลี่ยต่อวันของ GBPUSD คือ 104 pips มาแปลงเป็นเงินดอลลาร์กัน ด้วยขนาดสัญญา $1,000 จะได้ดังนี้:

ความผันผวนของดอลลาร์ = 0.0104 x 1,000 = $10.4

หากสกุลเงินอ้างอิงไม่ใช่ USD จะต้องแปลงเป็น USD ก่อน

ระบบ Turtle Trading จะปรับขนาดสถานะโดยใช้ "ส่วนแบ่งความเสี่ยง" ที่เท่ากันที่เรียกว่ายูนิต โดย 1 ยูนิต จะแทนความเสี่ยง 1% ตัวอย่างเช่น หากมีบัญชีขนาด $10,000 หนึ่งยูนิตก็จะมีมูลค่าเท่ากับ $100

ดังนั้น มาคำนวณกันว่าต้องใช้กี่สัญญาในการเทรด GBPUSD ตามระบบ Turtle Trading:

ขนาดยูนิต = $100/$10.4 = 9 สัญญา

ดังนั้น สำหรับการเทรด GBPUSD ระบบ Turtle จะเทรดในหน่วยทวีคูณของ 9 สัญญาสำหรับบัญชีขนาดนี้

เพิ่มขนาดสถานะการลงทุน

ถ้าเงื่อนไขเอื้ออำนวย เทรดเดอร์เต่าจะเพิ่มขนาดสถานะจนถึงระดับความเสี่ยงสูงสุดที่กำหนดไว้ ซึ่งอีกครั้งก็ขึ้นอยู่กับความผันผวนและการคำนวณค่า N โดยเทรดเดอร์เต่าจะเพิ่มขนาดสถานะทีละส่วนหรือครึ่งส่วนของค่า N หรือ ½ N

Stop-losses

เทรดเดอร์เต่าจะปฏิบัติตามกฎการตัดขาดทุนที่เคร่งครัดมาก โดยพวกเขาจะคำนวณจากค่า N เช่นกัน และใช้ "กฎ 2%" เพื่อควบคุมความเสี่ยง ดังนั้น หากสถานะเคลื่อนตัวสวนทางกับเทรดเดอร์เกินกว่า 2N สถานะนั้นก็จะถูกปิดเสมอ นอกจากนี้ ยังใช้วิธีการปรับ stop-loss ตามการเคลื่อนตัวของราคา (Trailing Stop) อีกด้วย

คำสั่ง Limit ดีกว่าคำสั่งที่เปิดทันที

นักเรียนของ Richard Dennis ได้รับคำแนะนำให้ใช้คำสั่ง Limit แทนการเปิดสถานะทันที ซึ่งวิธีนี้คาดว่าจะทำให้สถานะถูกเติมในราคาที่ดีกว่าราคาตลาดในขณะนั้น

จุดออก

การวางจุด take-profits ที่สมบูรณ์แบบเป็นเรื่องยากสำหรับเทรดเดอร์เต่า เพราะพวกเขากลัวจะพลาดการเคลื่อนไหวของราคาที่ดี ตามกฎของพวกเขา ถ้าเทรดเดอร์ถือสถานะ long และราคาเริ่มลดลง พวกเขาควรปิดสถานะที่จุดต่ำสุดในรอบ 10 วัน แต่หากเทรดเดอร์ถือสถานะ short และราคาเริ่มปรับตัวขึ้น พวกเขาควรปิดสถานะที่จุดสูงสุดในรอบ 20 วัน

ตัวอย่างของสถานะ

มาดูระบบการเทรดระยะสั้นกัน เราจะใช้กราฟของ GBPUSD เป็นตัวอย่าง ตามที่เห็นด้านล่าง ราคาได้เคลื่อนตัวในแนวโน้มขาลง ราคาได้เจาะเส้นแนวโน้มขาลงในวันที่ 4 กันยายน และในวันถัดมาก็ได้ไปแตะจุดสูงสุดในรอบ 20 วัน โดยจุดสูงสุดในรอบ 20 วันอยู่ที่ระดับ 1.2308 ดังนั้น เราจึงเปิดสถานะ long ที่ระดับ 1.2309 (สูงกว่าจุดสูงสุด 1 pip) หลังจากนั้น เราได้กำหนดจุดที่เราจะเพิ่มสถานะเข้าไปอีกจากสถานะเริ่มต้นของเรา เมื่อ N เท่ากับ 0.0104 เราจึงได้ระดับดังนี้:

+1 หน่วย: 1.2309 + 1/2 x 0.0104 = 1.2361

+1 หน่วย: 1.2361 + 1/2 x 0.0104 = 1.2413

+1 หน่วย: 1.2413 + 1/2 x 0.0104 = 1.2465

ที่ราคาข้างต้น เราได้เพิ่มหน่วย (เปิดสถานะเพิ่ม) ในตอนแรก เราได้ตั้งจุด stop-loss ที่ระดับ 1.2309 - 2 x N = 1.2101 แต่เราได้เลื่อนจุด stop-loss ตามสถานะที่เราได้เปิดเพิ่มเติม โดยจุดสุดท้ายที่ได้วางไว้คือที่ระดับ 1.2257

หลังจากที่ราคาปรับตัวขึ้นมาหลายวัน ราคาก็ได้เริ่มลดลง เราได้ปิดสถานะของเราไป เมื่อราคาตกลงต่ำกว่าจุดต่ำสุดในรอบ 10 วัน ที่ระดับ 1.2412

มีอะไรอีกบ้างที่สามารถช่วยได้?

อาจเป็นเรื่องยากที่จะต้องรอถึง 20 วันให้ราคามาถึงจุดที่กำหนดไว้ มันจึงทำให้คุณอาจเปิดสถานะหรือปิดสถานะเร็วเกินไป โชคดีที่บน เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MT คุณสามารถค้นหาลิงก์ไปยังตัวบ่งชี้ Turtle Trade ที่นับจำนวนวันให้คุณและช่วยระบุจุดเข้าเทรดที่ถูกต้องได้

สรุป

กลยุทธ์ Turtle Trading ถือเป็นการปฏิวัติวงการในช่วงเวลาที่ทำการทดลอง และแสดงให้เห็นว่าเทรดเดอร์ไม่จำเป็นต้องมีทักษะใด ๆ ก็สามารถทำเงินจากการเทรดได้ อย่างไรก็ตาม คุณต้องมีความอดทน และรอการยืนยันให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ตลาดในปัจจุบันมีแนวโน้มจะผันผวนมากกว่าในศตวรรษที่ 20 ดังนั้นคุณจึงต้องตัดสินใจลงทุนอย่างมีเหตุผลเสมอ